Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất là theo mô hình Monte Carlo. Mô hình này có thể giả lập được đến hàng triệu tình huống khác nhau của một hợp đồng, như là biến đổi của giá cổ phiếu, giá vật tư, lãi xuất… nhưng thời gian giả lập tính toán lại mất rất lâu. Tính phức tạp của thị trường tiền tệ phái sinh như cần phải triển khai mô hình nhanh, định mức chính xác thực sự là thách thức cho những ai tham gia thị trường này. Các phần mềm phức tạp như SciFinance của SciComp là cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết vấn đề.

SciFinance là môi trường phát triển mô hình phái sinh, tự động tạo ra các mã nguồn C/C++ từ các đặc tả mô hình ở cấp cao. Cụ thể, để tăng tốc độ cho thời gian xử lý của các mô hình định giá và tính toán rủi ro của Monte Carlo thì SciComp đã thêm một tính năng mới, tự động tạo ra các mã nguồn nền tảng NVIDIA CUDA. Loại mã nguồn mới này cho phép các mục quan trọng của mã định giá tận dụng kiến trúc xử lý song song của GPU NVIDIA. Để kích hoạt loại mã mới này, khách hàng chỉ việc thêm vào từ khóa “CUDA” vào chi tiết kỹ thuật của mô hình để tạo được các mã tính toán song song, biên dịch ra được lệnh có hỗ trợ công nghệ CUDA. Kết quả là: tốc độ tăng lên từ 30 lần cho đến 100 lần khi chạy với GPU NVIDIA Tesla C1060. Mức tốc độ tăng thêm gần như tỉ lệ thuận với số lượng GPU có trong hệ thống.

Ông Curt Randall, Phó Chủ tịch SciComp cho biết, tăng tốc độ xử lý cho người dùng khi sử dụng công nghệ CUDA với GPU là điều rất tuyệt vời. Nhờ có khả năng xử lý song song của GPU mà nhiều mảng định giá trong hợp đồng có thể xác định được ngay sau vài phút, thay vì trước đây phải mất vài giờ. Ngoài ra, việc thiết lập giải pháp NVIDIA kết hợp với phần mềm SciFinance rất dễ nên nhiều nhân viên tại SciComp đã chọn giải pháp này.

Khả năng tạo và chạy được các mô hình định giá Monte Carlo nhanh hơn nhiều so với trước đã giúp các nhà kinh doanh tiền tệ và người quản lý rủi ro nhanh chóng nắm được các tình huống và cải thiện được khả năng phân tích rủi ro. Đây là 2 yếu tố giúp họ đạt được lợi nhuận trong kinh doanh.

CHUYÊN ĐỀ DO TẠP CHÍ SIÊU THỊ SỐ E-MAGAZINE VÀ HÃNG NVIDIA PHỐI HỢP THỰC HIỆN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trường Đại học CMC xác định hướng trở thành đại học số đẳng cấp quốc tế VNPT đạt 3 giải Vàng tại Giải thưởng quốc tế về kinh doanh, tiếp thị, khách hàng Globee Awards 2023 Thums Up Charged chính thức tham gia thị trường nước giải khát sôi động tại Việt Nam TP.HCM tăng đột biến diện tích văn phòng trống và văn phòng cao cấp sẽ chờ khách thuê vào cuối năm nay Google ra mắt chương trình “Google for Startups Accelerator, Southeast Asia” giúp các startup công nghệ Việt Nam